Secondo gli ultimi stress test della Fed su 31 banche USA con asset di almeno 100 miliardi di dollari, emerge come queste ultime resisterebbero a gravi turbolenze economiche e di mercato che prevedono un calo del 55% dei prezzi delle azioni, del 40% di quelli degli immobili commerciali e un incremento al 10% della disoccupazione.
Se ciò avvenisse, la Federal Reserve evidenzia che le banche avrebbero capitale sufficiente per continuare a prestare denaro. I livelli di capitale di alta qualità arriverebbero al massimo al 9,9% (il doppio del minimo regolamentare). Tuttavia gli istituti dovranno far fronte a perdite ipotetiche più alte quest’anno, per via dei loro portafogli più rischiosi.
In particolare, in un grave scenario le perdite complessive si attesterebbero a 685 miliardi di dollari. In media, i coefficienti patrimoniali si ridurrebbero di 2,8 punti percentuali, segnando il calo più deciso dal 2018. Una fonte di rischio rilevata dalla Banca centrale USA deriva dalle carte di credito, che contano per oltre ¼ delle perdite ipotetiche. Dopo la chiusura di venerdì, le banche potranno annunciare i piani di distribuzione di capitale, come dividendi o buyback.
Fonte: Refinitiv